이상하게도 국내에서는 시스템 트레이딩에 대한 서적이 충분히 발행되지 않는 것 같습니다.
최근 저와 쪽지를 주고 받는 몇분께 선물 트레이딩을 시작하는 단계에서는 시스템 트레이딩을 공부해보실 것을 권유드렸는데, 막상 어떤 책으로 공부를 해야 하는지에 대한 질문을 받고는 마땅한 서적을 추천드리지 못하고 있는 실정입니다.
결국 현재로서는 시스템 트레이딩을 지원하는 증권사에서 시행하는 교육 프로그램에 참여하거나 스스로 알고리즘을 작성하고 시뮬레이션을 해보는 방법 밖에는 없는 듯 합니다.
선물거래에서 제가 즐겨 사용했었고 아주 클래시컬하면서도 아직까지 우리나라 선물시장에서는 깨지지 않는 전략이 있어 알려드릴까 합니다.
제도권 파생상품 딜러라면 모두 아실 고전 전략입니다. 이름하여 돈쳔 채널 돌파 시스템(Donchian channel breakout system)인데, 원전 그대로의 전략은 4주 신고가를 달성하면 매수, 신저가를 달성하면 매도하는 것입니다.
제가 소개드릴 것은 여기에 200MA를 필터로 사용하여 일봉차트에서 최적화시켜 23일 채널을 사용한 것으로, 국내 선물시장에서 아직까지 꾸준한 수익을 내어주고 있습니다.
매수 진입 조건 : 종가 > 200MA
매도 진입 조건 : 종가 < 200MA
매수 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 상단을 상향 교차
매수 청산 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 하단을 하향 교차
매도 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 하단을 하향 교차
매도 청산 신호 : 종가가 23일 Donchian channel 상단을 상향 교차
아래는 시뮬레이션 결과입니다.
선물은 레버리지 상품이기 때문에 느슨한 매매전략으로는 쪽박을 차게 됩니다.
기계적이고 타이트한 매매신호를 준수하는 것이 롱런의 비결이 아닐까요?
고백하자면, 본 전략은 제가 현역 시절 동생들과 함께 시스템 1이라고 이름 붙이고 즐겨 사용했던 전략입니다.
아직까지 국내에서는 파괴되지 않고 있네요. 클래시컬한 전략임에도 아직 많은 사람들이 사용하지 않고 있어서일까요?
한 가지 더..
상기 전략은 제가 스승님께 처음 선물 거래를 배우면서 가장 먼저 배운 기초 전략입니다.
그 다음 수많은 전략을 전전했지만, 마지막까지 제가 애용했던 전략이 바로 위의 전략입니다.
뭔가 시사점이 있지 않나요?
저한테는 많은 것을 시사해줍니다.
단순한게 최고라는 겁니다.
그리고, 추세추종 매매자에게 있어 휩쏘는 사업 비용입니다.
저 또한 10년의 전업 기간 동안 이것을 피하려고 온갖 용을 다 써봤지만(그리고 시스템 전략 개발을 본업으로 하고 있는 현재도 계속 연구 중이긴 하지만), 줄일 수는 있어도 완전히 피할 수는 없었습니다.
게다가 휩쏘를 피하려고 하다 보면 그 대가로 추세를 놓치는 일이 빈번히 있습니다.
시간이 지나면서 저는 사업비용을 지불하고서라도 큰 시세는 먹는 것이 장기적으로 이득이라는 단순한 진리를 깨달으면서, 모든 추세발생단서에는 일단 뛰어들고 봐야 한다고 생각하게 되었습니다.
여러분도 주식세계에 몸담은 이상 앞으로 기나긴 여정을 하게 되겠죠. 이미 오랜 여정을 하여 자신만의 생각을 정립한 선배님들도 계실테구요. 단순한 것이 최고라는 깨달음은 오랜 세월과 피나는 노력 끝에 불현듯 갑자기 찾아오는 것 같습니다. 10년지기 트레이더로 이제는 은퇴한 놈이 맨날 어줍잖은 훈수를 두는 것이 아니꼬운 분들도 계실테지만.. 초보 투자자들은 도움을 받으려니 하고 너그럽게 이해 부탁드립니다.^^
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마지막연습곡
11.02 22:52
좋은 글 감사드립니다...
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미녀53
11.02 23:36
참고로... 시스템 1은 며칠 전 매도 진입 신호를 냈답니다. 정말 그냥 참고로만 말씀드립니다... 결과에 대한 책임은 지지 않습니다.
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추세의초입
11.02 23:44
저도 자주 사용하는데, 추세를 제대로 타면 큰이익이 나는 전략입니다. 아마 모르는 분들 없을겁니다. 리처드 데니스도 터틀시스템으로 사용한 전략인데, 미녀53님께서도 이 전략을 사용하시는군요. 일봉에서 수익후 반납폭도 크고 손절폭이 커서 왠만한 배짱없는 분들이 사용하기에는 힘든전략이어서 아마 사용하는 사람들이 거의없을겁니다. 그래서 이 전략은 사용해 본 분들만 할수 있을거라 사료됩니다. 저 개인적으로는 지금까지 대중에게 알려진 전략중에서 가장 좋은 전략이라 칭하고 싶습니다.
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미녀53
11.02 23:58
정말 정확하게 돈쳔 돌파 시스템의 특징을 말씀해주셨습니다. 아주 교과서적인 전략이고, 추세를 끝까지 먹겠다는 아주 욕심이 많은 전략이라서 추세가 완전히 꺾인 이후에야 포지션 정리가 들어가는 특징이 있죠. 그 대가로 최대평가이익 대비 청산이익이 적습니다. 손절매를 추가하는 사람도 있으나 매수-매도 스위칭이 되므로 원전을 존중한다면 손절매는 하지 않게 됩니다. 때문에 배짱이 커야 한다는 말씀도 정확합니다. 훌륭하십니다.
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미녀53
11.02 23:58
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전주영영
11.03 04:57
좋은정보 감사해요~ 담아갈께요! ^^
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위시비
11.03 05:54
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HotPoint
11.03 11:14
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21C투자가
11.03 12:07
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희망나무
11.03 18:40
좋은정보 감사해요~ 담아갈께요! ^^
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志高
11.03 21:28
전략을 공개해주시면,이 전략 사용하고 있으신 분들이 '헉'하고 소리를 칠 것 같습니다.좋은 공부 자료 감사드립니다.
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WorkSmart
11.04 00:55
미녀님, 쪽지 보냈는데 확인 바랍니다
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생존개미2
11.04 01:51
좋은정보 감사해요~ 담아갈께요! ^^
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살아남기12
11.04 06:10
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a13573
11.04 09:58
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뒤를밟는늑대
11.05 18:05
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감나무에올라
11.08 20:09
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비상88
11.11 09:35
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하하비
11.12 05:25
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배탔던둘리
11.16 23:42
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똥칠
11.17 11:09
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체계적투자
12.25 11:32
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겸손한투자자
01.03 18:42
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국밥최고
02.05 16:30
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월10프로씩
11.28 16:57
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