편안히 주무셨는지요?
다우의 291.49의 폭락여파로 그저께 야간장에서는 풋에서 저점 대비 90%에 근접하는 시세가 분출되었습니다.
다우 뒷꽁무니 쫓아다니는 매매를 하는 사람들에게, 어제 주간장은 어김없이 역파동 추세로, 풋매도로 시장을 조율되면서 저점대비 콜에서 시세가 분출되는 더티한 게임이 연출되었습니다.
그저께 야간장 특징은, 풋에서 수익이 분출될때 콜이 생각만큼 깊은 하락을 하지 않았고, 풋은 추세상승분 절반이 내려 앉는 모습을 보임으로서 다우와의 역파동에 작은 단서를 제공해 주었습니다.
1,2월물에서는 추세하락중에 양봉, 추세 상승중에 음봉으로 시장을 조율하는 메이져의 역파동 트릭이 자주 발생하고 있다는 사실을 캐치하고 계신지요?
챠트로 기술적분석을 하는 다수의 개미들을, 역파동으로 추세의 변형을 그리하면서 상하 등락을 하면 누적손실이 쉽게 일어납니다. (갭상승중 하락, 갭하락중 상승 최근장 특징입니다.)
그래서 시장에서는 패턴의 변화에 적응하려는 노력을 게을리 하지 말아야 합니다. 파생상품에서는 단 한번의 역파동으로 쉽게 시장참사가 일어나기 때문입니다.
기술적분석으로 최근흐름을 분석하면 아래와 같습니다.
작년 9월 22일 선물일봉의 60이평선을 붕괴한 챠트는 주구장창 하락하다가 4달이 지난 1월26일 일봉 60이평선 지지에 성공 심리적 안전선인 120이평선을 저항으로, 에너지 보강국면에서 수렴하면서 다우의 폭락에도 불구하고 5일선을 붕괴하지 않는 강한 면모를 보이고 있습니다.
시장은 항상 메이져의 수익구간으로 움직인다는 사실을 명심하면 좋겠습니다. 다수가 다 아는 정보는 물고기 몰이로 이용되는 경우가 얼마나 많은지 참고하시기 바랍니다.
일봉의 60이평선은 수익선으로, 장분봉(60.30.15분봉),단분봉 (5.3.1분봉)불문하고 60이평선은 시장 추세의 경계선에서 추세하락과 상승의 기준이평선이 됩니다.
일전에 마지막에 올린 글에서 일봉 60이평선이 돌파되어 지지되면 일봉의 기준선과 대세선이 목표가 된다고 언급해 드렸습니다.
일봉의 삼겹줄(60.20.5이평선)이 돌파되면 추세는 상승으로 전환된 것이고, 60이평선은 강력한 지지선으로 근접할 때 마다 콜저점 매수기회가 됩니다.
일봉의 삼겹줄(60.20.5이평선)이 붕괴된 이후, 5일선을 장악하지 못하는 양봉, 반대로 일봉의 삼겹줄이 장악되고 나서 5일선을 붕괴하지 않는 음봉은 겁낼 필요가 없다.입니다.
추세가 전환되고 나서 나오는 양음봉은 트릭일 확률이 대단히 높고, 확장후에 나오는 조정구간의 끝자락은 5이평선에서 끝이 나는 경우가 얼마나 많은지.... “프로는 선에서 진입하고 선에서 청산한다”라는 캐치프레이즈는 명언이 됩니다.
모든 시세의 시작은 5일선의 붕괴와 장악으로 시작된다는 기본적인 진리는 항상 각인하면서 매매에 임하면 좋겠습니다.
2월물 옵션가격을 복기하면 아래와 같습니다.
옵션가격을 알면 현재 시장의 위치를 정확하게 알 수 있습니다.
월초 등가였던 245 콜,풋 동향입니다.
245 콜 기준가 3.90, 월저 2.30, 월고 8.35 현재가 7.85
245 풋 기준가 2.65, 월고 3.65, 월저 0.53 현재가 0.64
월초에는 기준가의 붕괴와 돌파를 반복하면서 저점과 고점대비 수익률 게임이 벌어집니다.
이번 2월물도 똑같은 현상을 반복하면서, 기준가가 1.04였던 행사가 252 콜의 경우 바닥 0.48을 찍고 고점 3.10을 기록하여 저점대비 600% 시세가 분출되었습니다. 이번물에도 포지션 매매자 외에는 수익을 내기가 녹록지 않은 장이었습니다. 참고하시기 바랍니다.
행사가 245 콜은 기준가 3.90을 종가상 한번도 붕괴하지 않았다가 1월16일 기준가격이 최초로 붕괴되었습니다. 붕괴된 기준가는 볼 필요도 없지만, 1월20일 시가 3.85 저가3.80 시저로 시작 기준가 3.90을 돌파하여 이후 한번도 종가상 기준가를 붕괴하지 않고 추세상승으로 이어졌습니다.
추세가 전환된 날 기준가를 돌파하지 않아도 먼저 선 진입할 수 있는 근거는 무엇이었을까요?
1월16일 245 콜의 월저가 2.30
1월14일 245 풋의 월저가 2.36
자기 월저 2.30에서 상대 월저2.36을 돌파하면 강력한 매수 진입 신호입니다.
기술적 분석에서는 바닥신호를 잡아 내기가 어렵지만, 가격에서는 선진입의 근거를 명확하게 제시해 줍니다.
이후 245콜이 2.36을 돌파하고 가격이 가는 길은 아래와 같습니다.
상대기준가 2.60돌파, 다음은 자기 기준가 3.90돌파, 자기기준가 돌파는 강력한 신규진입신호이고 저점매수자는 홀딩과 신규매수의 근거가 됩니다.
기준가와 월저는 강력한 시장 진입의 근거와 추세전환 신호로 활용되는 것은 기술적분석보다 확실하고 안전한 근거를 제공해 주며, 가격을 알면 기술적분석자는 방향성에 확신을 가질 수 있습니다.
245콜의 월저점 2.30은 풋의 월고 5.15의 도달로 일어났고
245콜의 기준가 3.90 돌파는 풋의 월저 2.30 붕괴로 일어났습니다.
그래서 풋의 월고 5.15 붕괴는 콜의 월저점2.30 돌파가 일어나고
콜의 기준가 3.90돌파는 풋의 월저점 2.36붕괴로 일어났습니다.
옵션은 정확한 대칭게임이기에 주식처럼 자기가격을 보는 것이 아니라 상대가격에서 자기 가는 길이 나옵니다. 장기판의 하수는 자기 패를 보지만, 고수는 상대패를 보는 것과 똑같습니다.
현재 옵션가격으로 시장을 진단하면
245 콜이 상승하려면 자기 월고 8.35를 돌파하여야 하고
상대 풋에서는 자기 월저0.53 붕괴가 또다시 일어나야 합니다.
월저점 돌파와 월고점 붕괴는 시장의 체력을 테스트 하는 중대한 시장 진입의 근거가 됩니다.
기술적분석에서 일봉의 현미경인 30분봉 60이평선과 240이평선은 각각 일봉의 5일선, 20일선과 같습니다.
추세는 일봉의 중심 현미경인 30분봉에서 기준선(240이평)과 대세선(480이평선)이 장악되면 바톤은 60분봉으로 넘어갑니다.
60분봉에서 쌍두마차인 기준선과 대세선이 장악되면 바톤은 또다시 일봉으로 넘어갑니다. 하락하면 역으로 대응하는 것은 똑 같습니다.
현재 선물일봉은 60이평선을 장악하고 120이평선이 저항선으로 작동하는 구간에 접어 들었습니다.
5일선이 무너지면 60이평선 조정을 생각하고 120이평선이 돌파되면 일봉 기준선(240이평)과 대세선(480이평)이 단기 목표가격으로 보시고 대응하시면 무리가 없겠습니다.
시장은 점쟁이 처럼 예측을 하는 것이 아니라 시나리오를 구상하고 항상 대응을 하셔야 합니다.
행사가 245 콜,풋 가격 동향을 첨부합니다.
동그라미 0은 콜 추세 상승이 이어지는 것이고, X는 풋추세 붕괴가 이어지는 것입니다. 기준가 붕괴와 회복으로 이어지는 추세를 한눈에 볼 수 있습니다.
기술적매매는 항상 똑 같습니다.
“프로는 선에서 진입하고 선에서 청산한다.”입니다.
오늘도 두서없지만 늘 건투를 빕니다.
2015년 2월물 옵션 일자별 가격 동향 | ||||||||||
월고 | 8.35 | C | 245 | P | 월고 | 5.15 | ||||
기준가 | 3.90 | 기준가 | 2.65 | |||||||
월저 | 2.30 | 월저 | 0.53 | |||||||
저가 | 고가 | 시가 | 종가 | 기준가 | 월일 | 기준가 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 |
2.11 | 3.30 | 2.20 | 3.00 | 1/8 만기(목) | xＯ↑↓ | 4.30 | 5.40 | 5.50 | 4.00 | |
3.90 | 5.15 | 4.10 | 4.50 | Ｏ | 1/9(금) | Ｏ | 2.82 | 3.15 | 3.50 | 2.65 |
3.70 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | Ｏ | 1/12(월) | Ｏ | 3.00 | 3.40 | 3.55 | 2.80 |
3.50 | 4.75 | 3.95 | 4.75 | Ｏ | 1/13(화) | x | 2.61 | 3.15 | 3.70 | 2.58 |
4.00 | 5.30 | 4.40 | 4.10 | Ｏ | 1/14(수) | Ｏ | 3.15 | 2.85 | 3.25 | 2.36 |
3.60 | 4.75 | 4.00 | 4.65 | Ｏ | 1/15(목) | x | 2.59 | 3.30 | 3.60 | 2.59 |
2.30 | 3.60 | 3.50 | 2.54 | x | 1/16(금) | Ｏ | 4.65 | 3.50 | 5.15 | 3.50 |
2.91 | 4.05 | 3.05 | 3.80 | x | 1/19(월) | Ｏ | 2.82 | 3.65 | 3.90 | 2.69 |
3.80 | 4.95 | 3.85 | 4.70 | Ｏ | 1/20(화) | x | 2.13 | 2.71 | 2.78 | 1.95 |
4.25 | 5.40 | 4.35 | 5.35 | Ｏ | 1/21(수) | x | 1.85 | 2.30 | 2.40 | 1.76 |
5.50 | 6.80 | 5.90 | 5.75 | Ｏ | 1/22(목) | x | 1.59 | 1.47 | 1.71 | 1.25 |
6.30 | 8.35 | 8.30 | 6.75 | Ｏ | 1/23(금) | x | 1.01 | 0.86 | 1.19 | 0.80 |
5.15 | 6.70 | 5.90 | 6.60 | Ｏ | 1/26(월) | x | 1.05 | 1.29 | 1.58 | 1.00 |
6.85 | 8.00 | 7.45 | 7.90 | Ｏ | 1/27(화) | x | 0.61 | 0.72 | 0.82 | 0.58 |
6.75 | 8.25 | 6.85 | 7.85 | Ｏ | 1/28(수) | x | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 0.53 |
1/29(목) | ||||||||||
1/30(금) | ||||||||||
2/2(월) | ||||||||||
2/3(화) | ||||||||||
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